Guerra de divisas y guerra de tasas

Por primera vez la Reserva Federal de los EEUU se enfrenta a un contexto internacional que condiciona sus acciones. El dólar se impuso como divisa de referencia y reserva internacional con tal supremacía que las decisiones del banco central norteamericano tienen que contemplar la realidad económica estadounidense del mismo modo que las consecuencias que produce en el resto de las economías del mundo.

Quedan en el plano internacional muchos interrogantes para 2016: el crecimiento débil, la volatilidad de los activos financieros y, lejos de la Argentina, preocupan las expectativas de deflación potenciadas por el desplome de precios de la energía y otras materias primas. En ese marco, la previsión de la Fed de cuatro subas de tasas adicionales este año -que fortalecerían aún más al dólar- suena cada vez más improbable. Ya en diciembre el banco central de EEUU aplicó un incremento de un cuarto de punto sobre sus tipos de referencia, desde un piso histórico en el rango de 0 a 0,25 por ciento.

El proceso de fortalecimiento del dólar comenzó varios meses antes de la esperada suba de tasas del cierre de 2015. La caída del precio del crudo en un 70% desde junio de 2014 y el descenso de los precios del cobre y los granos a pisos comparables a los de principios de 2009, durante la crisis financiera, están estrechamente relacionados con las proyecciones de un “súperdolar” como fiel de la balanza de un nuevo ciclo económico global.

El frente petrolero que se abrió hace 20 meses entre el cartel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los desarrollos no convencionales en los EEUU se dirime en un mercado con excedente de oferta y rebaja de precios que hundió al precio del barril debajo de los USD 30, la cuarta parte de lo que cotizó a mediados de 2014.

La baja del petróleo aumenta el riesgo deflacionario que asusta a las economías centrales. El crecimiento sustentado en estímulos monetarios tampoco permite aventurar una expansión consistente en los próximos años y, de hecho, va perdiendo efecto con el paso del tiempo. Con débiles expectativas, el fantasma de la recesión asoma como una amenaza para los países desarrollados y también para los emergentes, que dependen de la demanda de éstos.

Devaluación y tasas deprimidas

En septiembre de 2010 el ex ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, acuñó la frase “guerra de divisas” para definir el proceso de devaluación simultáneo que se inició en varios países emergentes, con el objetivo de abaratar sus costos internos y mejorar con ello el perfil exportador. Pasado más de un lustro, monedas emergentes como el real brasileño y el rublo ruso perdieron más de la mitad de su valor frente al dólar. A la par se sumó la determinación de los bancos centrales de llevar las tasas de interés a niveles mínimos para dar empuje a la actividad económica de sus países: la guerra de divisas mutó en guerra de tasas.

La devaluación del 5% del yuan chino en agosto fue una luz de alerta. Aquella sorpresiva jugada del Banco Popular de China fue atribuida a la necesidad de potenciar las exportaciones del país, que con un aumento del PBI inferior al 7% en 2015 transita su ritmo de crecimiento más bajo en 25 años. China es un crucial socio comercial para los EEUU y además es el principal tenedor de bonos del Tesoro y cuenta en sus reservas con 3,5 billones de dólares.

Una devaluación del yuan es hoy el principal escollo para un incremento de tasas en los EEUU. El 11 de febrero la presidente del Fed, Janet Yellen, reconoció ante el Congreso norteamericano que “no dejaría fuera de la mesa” la opción de llevar las tasas interés a rendimientos negativos como un posible instrumento monetario al cual recurrir si la expansión económica se detiene.

La aplicación de tasas deprimidas no es novedad: Japón y el Banco Central Europeo decidieron establecer tipos de interés negativos con el objetivo de incentivar la economía débil. Es decir que hay bancos centrales que cobran intereses a los bancos privados por sus depósitos en cuenta corriente en las arcas del ente emisor, como forma de presionarlos a prestar esos fondos a particulares y empresas.

El repetido incentivo financiero no aporta fundamentos reales para crecer. Por ello, los mercados -a diferencia de lo que sucedió entre 2009 y 2015- no hacen ahora una lectura auspiciosa de este artilugio: las tasas deprimidas que impulsaron la resurrección de precios de los activos producen ahora un masivo movimiento de ventas.

Irrupción del súperdólar “rápido y furioso”

La expectativa de un alza de las tasas de referencia en los EEUU ya había impulsado a la divisa norteamericana en 2014, pero este año cobró una velocidad que sorprende a los agentes del mercado. Los analistas prevén que la Fed comenzará a aplicar este gradual ajuste entre junio y septiembre de 2015. Será una tenue reversión desde rendimientos en torno a un histórico piso de 0 por ciento, pero la repercusión sobre activos y divisas está causando un temblor de precios cuyo desenlace es una incógnita.

“¡Demasiado rápido, demasiado furioso!”, definieron los analistas de Goldman Sachs al repunte del dólar en Brasil, un movimiento sísmico que dejó expuesta a la divisa brasileña a la peor performance en el mundo en el arranque de 2015.  El dólar en Brasil trepa 23% desde enero, a 3,26 reales, su valor más alto desde abril de 2003, lo que significa que la moneda brasileña se devalúa un 18% desde que comenzó el año. El regreso del “súperdólar” afecta a la gran mayoría de las divisas. El euro, por ejemplo, tocó u$s1,05 el viernes, en niveles mínimos desde hace doce años, con una depreciación acumulada de 12,5% en el primer trimestre del año.

Así como la Reserva Federal de los EEUU fue el primer banco central que se involucró en una política monetaria laxa con tasas de interés en mínimos para reactivar la economía luego de la crisis de 2008-2009, en este momento son otras entidades las que apelan al incremento de los estímulos monetarios, como el Banco Central Europeo, que comenzó esta semana a comprar grandes cantidades de deuda pública.

Ahora los traders prevén que será la Fed la que volverá a ganar la iniciativa con la paulatina reversión de tasas ante mejores indicadores de la economía real, lo cual ya se va descontando con el concentrado apetito financiero por el billete verde. Goldman Sachs calcula que el euro cotizará a 95 centavos de dólar en un año y proyecta para fines de 2017 un valor de u$s0,80, inferior incluso que el mínimo nivel histórico del euro de u$s0,8225 en octubre de 2000.

La acelerada corrección de monedas devino, entre otros factores, de la caída en las cotizaciones de las materias primas, que la antecedió en unos seis meses. Los países devalúan, o mejor dicho sus mercados financieros lo hacen a través del precio que convalidan para los activos en la operatoria bursátil. Por supuesto que los gobiernos tienen instrumentos para intervenir, aunque muchas veces prefieren que los mercados arbitren hasta alcanzar valores de equilibrio. El ortodoxo ministro de Hacienda brasileño Joaquim Levy, graduado de la Universidad de Chicago, dejó en claro que el gobierno de Dilma Rousseff no utilizará las reservas internacionales para contener la fuerte caída del real.

En Brasil la debilidad de la moneda se exacerba por la crisis política que resquebraja la coalición gobernante y el descrédito por el escándalo de corrupción en Petrobras, que movilizó a la protesta callejera, en momentos en que el país debe abordar un ajuste fiscal luego de cuatro años de muy bajo crecimiento económico.

Argentina, aún ajena

Argentina juega al aislamiento. Las cercanía de las elecciones presidenciales refuerza la voluntad del Gobierno de congelar la actual coyuntura a cualquier costo, con controles sobre el mercado de cambios y las importaciones, factores que explican que el dólar para comercio exterior mantenga en un precio artificial de $8,785, con un ascenso de apenas 2,8% en el año, por debajo de la inflación. En un mundo que se redolariza no existe el problema de inflación en la magnitud argentina, aunque es un indicador que preocupa o, más bien, ocupa a los gobiernos.

El comercio “administrado” permite esa suerte de descalce de la economía local con el exterior. Sin embargo, los productos con los que Argentina gravita en los mercados mundiales valen menos por el ineludible giro del “viento de cola”. La soja cayó el viernes a u$s356 por tonelada, un 30% menos que doce meses atrás, y el maíz se operó a u$s147 la tonelada, un 22% menos en la comparación interanual. A la vez, por la dinámica cambiaria en los países de origen, se abaratan muchos productos que compiten con las manufacturas argentinas.

En el marco de un congreso organizado por el Banco Ciudad y la Universidad Di Tella, el presidente del BCRA Alejandro Vanoli aseguró que ante la devaluación del real la entidad “va a seguir con su política”, pues “el tipo de cambio en la Argentina es el correcto“, y expresó que lo continuará “administrando para mantener la estabilidad financiera y cumplir con el objetivo de desarrollo con equidad”. En el mismo foro, el economista Guillermo Calvo fue mucho más cauteloso, al estimar que “no son exagerados los temores” por un endurecimiento de la política monetaria de la Fed, que va a desencadenar “flujos de capitales” desde los países emergentes hacia los EEUU, como ocurrió hace 20 años con el Efecto Tequila.

“La recuperación de los EEUU podría generar una suba de tasas que en el corto plazo tendría un efecto negativo en la Argentina. Esto es una especie de Big Bang en que no sabemos para dónde van a saltar las cosas”, dijo Calvo. Consideró que “en el mediano plazo hay expectativas positivas para la Argentina”, pero advirtió que en lo inmediato ”el peor escenario es que se saque el cepo y se suban las tasas en los EEUU al mismo tiempo. Puede tener un efecto muy fuerte sobre la tasa de cambio y coordinar una fuerte salida de capitales” del país.